Сравнение VCN.TO с SPPP
VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. VCN.TO is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.51%/yr vs 9.41%/yr for SPPP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.
Доходность
Сравнение доходности VCN.TO и SPPP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCN.TO торгуется в CAD, в то время как SPPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCN.TO показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -12.23%. За последние 10 лет акции VCN.TO превзошли акции SPPP по среднегодовой доходности: 12.51% против 9.41% соответственно.
VCN.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 12.51%
SPPP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 42.44%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам VCN.TO и SPPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 11.80% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 22.06% | -9.11% | 8.44% |
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | -12.23% | 80.74% | -4.32% | -27.50% | 4.59% | -22.48% | 21.74% | 38.82% | 14.48% | 26.74% |
Correlation
The correlation between VCN.TO and SPPP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between VCN.TO and SPPP shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCN.TO vs. SPPP — Ранг доходности на риск
VCN.TO
SPPP
Сравнение VCN.TO c SPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCN.TO | SPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.16 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | 2.41 | +15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCN.TO | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.86 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | -0.10 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.30 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.19 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок VCN.TO и SPPP
Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPPP в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и SPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCN.TO | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -56.65% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -36.68% | +27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -36.68% | +24.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -56.65% | +40.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -56.65% | +19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.42% | +34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -20.43% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 17.65% | -15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCN.TO и SPPP
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 3.54%, в то время как у Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCN.TO | SPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 10.57% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 44.30% | -33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 49.79% | -37.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 33.30% | -20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 31.57% | -16.59% |
Сравнение комиссий VCN.TO и SPPP
VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCN.TO и SPPP
Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 1.98% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
VCN.TO and SPPP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.
VCN.TO is categorized as Canada Equities, while SPPP is Precious Metals. They also come from different issuers: Vanguard and Sprott. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 1.02% for SPPP.
Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и SPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор