PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCN.TO с SPPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с SPPP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. VCN.TO is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.41%/yr vs 6.56%/yr for SPPP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и SPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCN.TO торгуется в CAD, в то время как SPPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -20.99%. За последние 10 лет акции VCN.TO превзошли акции SPPP по среднегодовой доходности: 12.41% против 6.56% соответственно.

VCN.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.72%
С начала года
12.22%
1 год
30.90%
3 года*
23.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
12.41%

SPPP

1 день
-3.88%
1 месяц
-8.54%
6 месяцев
-32.77%
С начала года
-20.99%
1 год
4.35%
3 года*
7.02%
5 лет*
-4.67%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и SPPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		12.22%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-20.99%80.78%-4.43%-27.63%3.82%-21.81%20.90%39.98%14.40%26.20%

Correlation

The correlation between VCN.TO and SPPP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.30

Over the past year, VCN.TO and SPPP have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с SIL

Доходность на риск

VCN.TO vs. SPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c SPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCN.TOSPPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.08

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.46

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.10

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

0.19

+15.38

VCN.TO vs. SPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPPP равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и SPPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и SPPP

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPPP в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и SPPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOSPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-56.37%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-43.98%

+34.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-43.98%

+31.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-56.37%

+40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-56.37%

+19.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-41.46%

+40.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-20.60%

+16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

22.40%

-20.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и SPPP

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 2.12%, в то время как у Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOSPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

11.39%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

41.02%

-30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

51.48%

-38.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

35.45%

-22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

33.58%

-18.62%

Сравнение комиссий VCN.TO и SPPP

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и SPPP

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.02%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and SPPP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while SPPP is Precious Metals. They also come from different issuers: Vanguard and Sprott. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 1.02% for SPPP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и SPPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор