Сравнение VCN.TO с CGL-C.TO
VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.80%/yr vs 12.86%/yr for CGL-C.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCN.TO и CGL-C.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCN.TO имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции CGL-C.TO немного впереди с 12.86%.
VCN.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 12.80%
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам VCN.TO и CGL-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 10.85% | 31.00% | 22.16% | 12.29% | -5.76% | 25.65% | 4.83% | 22.09% | -9.09% | 8.44% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | -0.61% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
Correlation
The correlation between VCN.TO and CGL-C.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.02 |
Over the past year, VCN.TO and CGL-C.TO have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCN.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск
VCN.TO
CGL-C.TO
Сравнение VCN.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCN.TO | CGL-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.22 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 3.49 | +13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCN.TO и CGL-C.TO
Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и CGL-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCN.TO | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -30.01% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -22.11% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -22.11% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -22.11% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -22.78% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -19.39% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.71% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 7.71% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCN.TO и CGL-C.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 4.44%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCN.TO | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.53% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 22.46% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 26.11% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.20% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.65% | -0.66% |
Сравнение комиссий VCN.TO и CGL-C.TO
VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCN.TO и CGL-C.TO
Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.00% | 2.27% | 2.71% | 3.00% | 3.17% | 2.49% | 2.72% | 2.88% | 2.83% | 2.29% | 2.36% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
VCN.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
VCN.TO is categorized as Canada Equities, while CGL-C.TO is Gold. VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index, while CGL-C.TO tracks LBMA Gold Price (CAD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.55% for CGL-C.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и CGL-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор