PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с BTCX-B.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, VCN.TO returned 14.96%/yr vs 13.52%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -26.21%.

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.96%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%

BTCX-B.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-20.55%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-28.69%
1 год
-38.22%
3 года*
36.16%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%17.62%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.21%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-18.60%

Correlation

The correlation between VCN.TO and BTCX-B.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

VCN.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCN.TOBTCX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.91

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-1.28

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.86

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.76

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

-1.30

+18.28

VCN.TO vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и BTCX-B.TO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и BTCX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-75.26%

+37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-52.20%

+43.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-52.20%

+39.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-75.26%

+59.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-49.47%

+48.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-33.02%

+29.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

30.26%

-28.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 4.44%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

12.13%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

33.85%

-23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

43.22%

-30.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

53.90%

-40.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

54.95%

-39.96%

Сравнение комиссий VCN.TO и BTCX-B.TO

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и BTCX-B.TO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and BTCX-B.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.80% for BTCX-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и BTCX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор