PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.80%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCN.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции VCN.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.80% против 14.20% соответственно.

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.96%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%

BRK-B

1 день
0.90%
1 месяц
3.05%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.69%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between VCN.TO and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.40

Over the past year, the correlation between VCN.TO and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VCN.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCN.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.13

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.28

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.04

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

0.17

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

0.36

+16.63

VCN.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и BRK-B

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-41.13%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.05%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-17.69%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-23.03%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-23.14%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-11.05%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-9.95%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.68%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и BRK-B

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.44% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.35%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.47%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.33%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

18.07%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

20.44%

-5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и BRK-B

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор