Сравнение VCLT с VECA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE).
VCLT и VECA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VECA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и VECA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLT и VECA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 18.83% |
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | -1.90% | 16.25% | -1.59% | 10.93% | -18.25% | -8.86% | 12.51% | 3.57% |
Разные валюты инструментов
VCLT торгуется в USD, в то время как VECA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VECA.DE с доходностью -1.90%.
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
VECA.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и VECA.DE
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VECA.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLT vs. VECA.DE — Ранг доходности на риск
VCLT
VECA.DE
Сравнение VCLT c VECA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLT | VECA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.12 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.75 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.73 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLT | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.12 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VCLT и VECA.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и VECA.DE
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как VECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и VECA.DE
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке VECA.DE в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VECA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLT | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -17.21% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -2.63% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -17.21% | -17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -2.11% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -5.23% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.61% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и VECA.DE
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VECA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLT | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.18% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.18% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 8.74% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 9.26% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 9.04% | +3.80% |