Сравнение VCLAX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции NMI по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.30% соответственно.
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и NMI
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
VCLAX vs. NMI — Ранг доходности на риск
VCLAX
NMI
Сравнение VCLAX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 2.37 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.34 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и NMI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и NMI
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и NMI
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -28.92% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -8.71% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -28.92% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -28.92% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.86% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.93% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.31% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и NMI
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.34%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 5.78% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 7.44% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 12.11% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 13.59% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 14.60% | -10.06% |