PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции VCIEX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 0.25% соответственно.

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX

Сравнение комиссий VCIEX и PTSIX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.25

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.77

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.53

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

11.73

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.25

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.29

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.10

-0.07

Корреляция

Корреляция между VCIEX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и PTSIX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и PTSIX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, примерно равная максимальной просадке PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-72.38%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.66%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-72.38%

+43.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-72.38%

+38.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-42.10%

+31.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-25.01%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.77%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и PTSIX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.66%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.03%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.17%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

30.91%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

25.08%

-8.32%