PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции VCIEX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.05% соответственно.

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий VCIEX и FSKLX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.83

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.99

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

7.06

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.33

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.43

Корреляция

Корреляция между VCIEX и FSKLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и FSKLX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и FSKLX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-27.26%

-47.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-8.64%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-24.99%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-27.26%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-7.31%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-5.14%

-32.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.43%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и FSKLX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.41%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.41%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

12.28%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.44%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

11.89%

+4.87%