PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGSX с VGIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCGSX с VGIVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VCGSX (VALIC Company I Government Securities Fund) and VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VCGSX returned 0.67%/yr vs 3.58%/yr for VGIVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VCGSX charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for VGIVX.

Доходность

Сравнение доходности VCGSX и VGIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCGSX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VGIVX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции VCGSX уступали акциям VGIVX по среднегодовой доходности: 0.67% против 3.58% соответственно.

VCGSX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.34%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.67%

VGIVX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.18%
1 год
10.61%
3 года*
9.38%
5 лет*
2.29%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCGSX и VGIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGSX
VALIC Company I Government Securities Fund		-0.10%3.55%1.15%4.22%-11.17%-2.31%6.61%6.51%0.52%2.04%
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		2.03%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%

Correlation

The correlation between VCGSX and VGIVX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.43

The correlation between VCGSX and VGIVX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Government Securities Fund

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VCGSX:
VCGSX с VGLSXVCGSX с VCSTXVCGSX с FEUGXVCGSX с MDSIXVCGSX с FBLTXVCGSX с DFFGXVCGSX с FUAMX
Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с XLKVGIVX с VOOVGIVX с VSBSXVGIVX с SCHGVGIVX с VEGBX

Доходность на риск

VCGSX vs. VGIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGSX
Ранг доходности на риск VCGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGSX c VGIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCGSXVGIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.62

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.16

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.77

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

11.08

-7.86

VCGSX vs. VGIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGSX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VGIVX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGSX и VGIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCGSX и VGIVX

Максимальная просадка VCGSX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки VGIVX в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGSX и VGIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCGSXVGIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-26.79%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.93%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-7.14%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-26.79%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

-26.79%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.33%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.68%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.98%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGSX и VGIVX

Текущая волатильность для VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что VCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCGSXVGIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.20%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.44%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

4.17%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.31%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

6.36%

-1.70%

Сравнение комиссий VCGSX и VGIVX

VCGSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGIVX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGSX и VGIVX

Дивидендная доходность VCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VGIVX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCGSX
VALIC Company I Government Securities Fund		2.16%0.00%3.70%2.58%2.06%2.31%2.26%2.25%2.67%2.38%0.00%0.00%
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.86%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%

Часто задаваемые вопросы

VCGSX and VGIVX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIVX has higher volatility (1.20%) compared to VCGSX (1.07%). In terms of maximum drawdown, VCGSX dropped -17.32% vs VGIVX's -26.79%.

VGIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCGSX и VGIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор