- ISIN
- US91915R3012
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 15 янв. 1986 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCGSX
VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции VCGSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $970.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) показал доход в 0.00% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCGSX составила 0.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VALIC Company I Government Securities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 0.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был дек. 2003 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCGSX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 авг. 1997 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 22 дек. 2003 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 1.76% | -1.93% | 0.00% | 0.11% | -0.11% | 0.00% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 2.25% | -2.83% | 0.54% | -0.96% | 1.41% | -0.32% | 1.28% | 0.74% | 0.63% | 0.73% | -0.41% | 3.55% |
| 2024 | 0.00% | -1.26% | 0.78% | -2.30% | 1.57% | 0.99% | 2.18% | 1.18% | 1.16% | -2.40% | 0.96% | -1.59% | 1.15% |
| 2023 | 2.88% | -2.17% | 2.14% | 0.53% | -1.06% | -0.64% | -0.32% | -0.54% | -2.39% | -1.56% | 3.95% | 3.59% | 4.22% |
| 2022 | -1.58% | -0.75% | -2.76% | -2.79% | 0.31% | -0.82% | 1.85% | -2.53% | -3.73% | -1.29% | 3.06% | -0.53% | -11.17% |
| 2021 | -0.62% | -1.52% | -0.93% | 0.65% | 0.19% | 0.37% | 0.92% | -0.18% | -0.83% | -0.28% | 0.28% | -0.37% | -2.31% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Government Securities Fund has an annualized alpha of 1.12%, beta of -0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1995.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -4.34%), but participation in market rallies was also limited (-0.28%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -0.28%
- Участие в снижении
- -4.34%
Комиссия
Комиссия VCGSX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCGSX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.93 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 13.52 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.00 | $0.34 | $0.25 | $0.19 | $0.25 | $0.26 | $0.24 | $0.28 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.15% | 0.00% | 3.70% | 2.58% | 2.06% | 2.31% | 2.26% | 2.25% | 2.67% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Government Securities Fund показал максимальную просадку в 17.32%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VALIC Company I Government Securities Fund составляет 6.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -17.32%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Коррекция 2004 года2004 | -14.51%июнь 2004 г. | 12mo 4d | 4y 6mo | 5y 6moиюнь 2003 г. - дек. 2008 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -11.56%май 2000 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 24dокт. 1998 г. - окт. 2001 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.54%февр. 2011 г. | 2y 1mo | 1y 5mo | 3y 7moдек. 2008 г. - июль 2012 г. |
Откат 2014 года2014 | -8.85%апр. 2014 г. | 1y 3mo | 5y 3mo | 6y 6moдек. 2012 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| VCGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -56.78% | +39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -9.10% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -18.90% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -25.43% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.32% | -33.92% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -0.74% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -10.72% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.97% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCGSX
Добавьте VALIC Company I Government Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCGSX