PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US91915R3012

Эмитент

VALIC

Дата выпуска

15 янв. 1986 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VCGSX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Government Securities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) показал доход в 2.45% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCGSX составила 1.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VCGSX

С начала года

2.45%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

0.82%

1 год

4.93%

3 года

1.18%

5 лет

-1.19%

10 лет

1.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%2.25%0.09%0.54%-0.96%2.45%
20240.00%-1.26%0.78%-2.30%1.57%0.99%2.18%1.18%1.16%-2.40%0.96%-1.59%1.15%
20232.88%-2.17%2.14%0.53%-1.06%-0.64%-0.32%-0.54%-2.39%-1.56%3.95%3.59%4.22%
2022-1.58%-0.76%-2.76%-2.79%0.31%-0.82%1.85%-2.53%-3.74%-1.29%3.06%-0.53%-11.17%
2021-0.62%-1.52%-0.93%0.65%0.19%0.37%0.92%-0.18%-0.83%-0.28%0.28%-0.37%-2.31%
20202.13%1.99%1.08%0.54%0.18%0.27%0.98%-0.53%0.09%-0.71%0.45%-0.00%6.61%
20190.58%-0.00%1.69%-0.19%1.93%0.95%-0.00%2.53%-0.55%0.09%-0.18%-0.46%6.51%
2018-1.32%-0.67%0.77%-0.88%0.79%-0.10%-0.29%0.79%-0.88%-0.39%0.79%1.96%0.52%
20170.19%0.50%-0.10%0.76%0.66%-0.28%0.19%0.94%-0.75%-0.09%-0.19%0.19%2.04%
20161.85%0.76%0.28%-0.00%0.00%1.84%0.27%-0.36%-0.00%-0.82%-2.37%-0.19%1.21%
20152.19%-1.17%0.55%-0.37%-0.18%-0.92%0.75%0.09%0.74%-0.28%-0.37%-0.18%0.81%
20141.59%-0.12%-0.28%0.66%1.13%-0.00%-0.28%1.03%-0.46%0.93%0.74%0.09%5.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCGSX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VCGSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCGSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VALIC Company I Government Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: -0.22
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VALIC Company I Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.34$0.25$0.19$0.25$0.26$0.24$0.28$0.25$0.27$0.24$0.29

Дивидендный доход

3.00%3.70%2.58%2.07%2.31%2.26%2.25%2.67%2.38%2.48%2.21%2.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2017$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2016$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2015$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2014$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VALIC Company I Government Securities Fund показал максимальную просадку в 17.32%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка VALIC Company I Government Securities Fund составляет 7.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.32%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-9.03%19 дек. 2008 г.11810 июн. 2009 г.26630 июн. 2010 г.384
-6.39%7 дек. 2012 г.1875 сент. 2013 г.3355 янв. 2015 г.522
-6.21%7 окт. 2010 г.8810 февр. 2011 г.9324 июн. 2011 г.181
-5.28%21 дек. 2007 г.326 дек. 2007 г.18015 сент. 2008 г.183
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...