PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGSX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCGSX с FUTBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCGSX (VALIC Company I Government Securities Fund) and FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, VCGSX returned -0.60%/yr vs -0.41%/yr for FUTBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VCGSX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for FUTBX.

Доходность

Сравнение доходности VCGSX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.46%
3 года*
2.31%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
0.74%

FUTBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.22%
1 год
4.03%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCGSX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGSX
VALIC Company I Government Securities Fund		0.00%3.55%1.15%4.22%-11.17%-2.31%6.61%6.51%0.52%2.04%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		0.07%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Correlation

The correlation between VCGSX and FUTBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between VCGSX and FUTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Government Securities Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VCGSX:
VCGSX с VGLSXVCGSX с VCSTXVCGSX с FEUGXVCGSX с FBLTXVCGSX с MDSIXVCGSX с DFFGXVCGSX с VCNIX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с SGOVFUTBX с GOVTFUTBX с FBNDFUTBX с FXAIX

Доходность на риск

VCGSX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGSX
Ранг доходности на риск VCGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGSX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGSXFUTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.02

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.51

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.28

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

3.75

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGSX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGSX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTBX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGSX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGSXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.25

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VCGSX и FUTBX

Максимальная просадка VCGSX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGSX и FUTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCGSXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-19.69%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.09%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-5.42%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-17.03%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-7.62%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.96%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGSX и FUTBX

VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCGSXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.20%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.72%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.87%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

5.81%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

5.15%

-0.50%

Сравнение комиссий VCGSX и FUTBX

VCGSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGSX и FUTBX

Дивидендная доходность VCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FUTBX в 3.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.65%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%
VCGSX
VALIC Company I Government Securities Fund		2.15%0.00%3.70%2.58%2.06%2.31%2.26%2.25%2.67%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VCGSX and FUTBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCGSX has higher volatility (1.27%) compared to FUTBX (1.20%). In terms of maximum drawdown, VCGSX dropped -17.32% vs FUTBX's -19.69%.

VCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCGSX и FUTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор