Сравнение VCE.TO с HCAL.TO
VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VCE.TO returned 14.30%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCE.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCE.TO показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
VCE.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 13.05%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCE.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 10.72% | 26.45% | 21.50% | 12.34% | -5.14% | 28.63% | 5.98% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between VCE.TO and HCAL.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between VCE.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VCE.TO и HCAL.TO
Секторы
VCE.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
VCE.TO
HCAL.TO
Энергетика
VCE.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
VCE.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
VCE.TO
HCAL.TO
-
Технологии
VCE.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
VCE.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
VCE.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
VCE.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
VCE.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
VCE.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
VCE.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCE.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
VCE.TO
HCAL.TO
Сравнение VCE.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCE.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.01 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 8.78 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 38.12 | -21.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCE.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -35.05% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -10.65% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -18.77% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -35.05% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.57% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -9.52% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.45% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCE.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) составляет 3.81%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.89% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 14.01% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 16.12% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 17.20% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 16.98% | -1.98% |
Сравнение комиссий VCE.TO и HCAL.TO
VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCE.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.16% | 2.46% | 2.89% | 3.22% | 3.27% | 2.66% | 2.99% | 3.06% | 3.27% | 2.62% | 2.69% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
VCE.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
VCE.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: Vanguard and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор