PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VCSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-13.29%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции VCSLX по среднегодовой доходности: 12.26% против 8.04% соответственно.

VCBCX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-12.39%
1 год
13.66%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.26%

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VMSGX

Сравнение комиссий VCBCX и VCSLX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.88

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.27

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

4.76

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.14

+0.16

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VCSLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VCSLX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.88%, что больше доходности VCSLX в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VCSLX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-67.69%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-13.89%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-31.83%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-41.78%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-11.16%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-18.47%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.71%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 4.90%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.68%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

14.15%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

23.09%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

22.70%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

23.53%

-0.81%