Сравнение VCBCX с VCIGX
VCBCX (VALIC Company I Blue Chip Growth Fund) and VCIGX (VALIC Company I Dividend Value Fund) are both mutual funds - VCBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCIGX is a Large Cap Value Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCBCX returned 14.43%/yr vs 9.60%/yr for VCIGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VCBCX charges 0.76%/yr vs 0.68%/yr for VCIGX.
Доходность
Сравнение доходности VCBCX и VCIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCBCX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VCIGX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции VCIGX по среднегодовой доходности: 14.43% против 9.60% соответственно.
VCBCX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.43%
VCIGX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам VCBCX и VCIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | 6.62% | 7.70% | 34.71% | 44.42% | -38.26% | 16.36% | 35.27% | 29.63% | -3.72% | 36.31% |
VCIGX VALIC Company I Dividend Value Fund | 8.13% | 11.04% | 12.87% | 12.21% | -5.58% | 22.01% | 0.85% | 23.40% | -12.18% | 18.13% |
Correlation
The correlation between VCBCX and VCIGX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between VCBCX and VCIGX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCBCX vs. VCIGX — Ранг доходности на риск
VCBCX
VCIGX
Сравнение VCBCX c VCIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCBCX | VCIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.71 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 11.27 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCBCX | VCIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VCBCX и VCIGX
Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки VCIGX в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VCIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCBCX | VCIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.01% | -64.18% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -8.24% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -18.00% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -18.00% | -25.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.31% | -36.58% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.07% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -13.29% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 1.97% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCBCX и VCIGX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с VALIC Company I Dividend Value Fund (VCIGX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCBCX | VCIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.57% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 7.85% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 9.99% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 13.93% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 16.32% | +6.45% |
Сравнение комиссий VCBCX и VCIGX
VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCIGX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCBCX и VCIGX
Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности VCIGX в 10.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCBCX VALIC Company I Blue Chip Growth Fund | 13.73% | 0.00% | 10.23% | 16.65% | 25.75% | 8.99% | 8.63% | 11.48% | 0.07% | 8.44% |
VCIGX VALIC Company I Dividend Value Fund | 10.38% | 0.00% | 6.05% | 18.85% | 2.02% | 4.42% | 6.49% | 12.74% | 2.05% | 9.71% |
Часто задаваемые вопросы
VCBCX and VCIGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCBCX has higher volatility (3.19%) compared to VCIGX (2.57%). In terms of maximum drawdown, VCBCX dropped -55.01% vs VCIGX's -64.18%.
VCIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCBCX и VCIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор