PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с ZST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

VCB.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%8.11%6.20%0.28%1.75%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.57%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.95%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.57%.

VCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.51%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.67%
3 года*
3.94%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий VCB.TO и ZST.TO

И VCB.TO, и ZST.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.53

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.62

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.75

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.67

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

4.65

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.53

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

3.98

-3.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.79

-1.32

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и ZST.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.88%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и ZST.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-1.06%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.01%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-1.01%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.42%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.13%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.36%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и ZST.TO

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.15%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.05%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

1.09%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

0.72%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

0.72%

+4.81%