PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с ZCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с ZCB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO).

VCB.TO и ZCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и ZCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и ZCB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%8.11%6.20%0.81%
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у ZCB.TO с доходностью 0.01%.

VCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.51%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.17%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

BMO Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZCN.TO

Сравнение комиссий VCB.TO и ZCB.TO

И VCB.TO, и ZCB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. ZCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c ZCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOZCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.56

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.75

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

2.89

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. ZCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCB.TO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и ZCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOZCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и ZCB.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и ZCB.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ZCB.TO в 4.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.88%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и ZCB.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что меньше максимальной просадки ZCB.TO в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и ZCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOZCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-15.70%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.55%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-14.20%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.98%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.76%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.83%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и ZCB.TO

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) имеют волатильность 1.62% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOZCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.68%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.55%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.89%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.14%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

5.43%

+0.10%