PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с XCBG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с XCBG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO).

VCB.TO и XCBG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. XCBG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и XCBG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и XCBG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-0.26%
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		0.14%4.21%6.79%7.45%-7.40%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у XCBG.TO с доходностью 0.14%.

VCB.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.63%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

XCBG.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.70%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с XCBG.TO:
XCBG.TO с XCB.TOXCBG.TO с XHB.TOXCBG.TO с ZMMK.TOXCBG.TO с GEQT.TOXCBG.TO с ZAG.TOXCBG.TO с XSTH.TOXCBG.TO с XSHG.TO

Сравнение комиссий VCB.TO и XCBG.TO

И VCB.TO, и XCBG.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. XCBG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XCBG.TO
Ранг доходности на риск XCBG.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCBG.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCBG.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCBG.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCBG.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCBG.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c XCBG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOXCBG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.88

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

4.72

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. XCBG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCBG.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и XCBG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOXCBG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и XCBG.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и XCBG.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности XCBG.TO в 3.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.87%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		3.92%3.84%3.61%3.19%2.99%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и XCBG.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что больше максимальной просадки XCBG.TO в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и XCBG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOXCBG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-12.14%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.03%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.39%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.64%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.61%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и XCBG.TO

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCBG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOXCBG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.32%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.05%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.08%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

4.22%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

4.22%

+1.31%