PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.36%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий VCAIX и APUSX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCAIX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.83

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

10.29

-8.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

5.18

-3.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

15.80

-14.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

57.18

-51.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.83

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.60

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.40

-0.10

Корреляция

Корреляция между VCAIX и APUSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и APUSX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и APUSX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-1.64%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-0.20%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-1.45%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.10%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-0.30%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.06%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и APUSX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.10%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.53%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

1.09%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

1.24%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

1.14%

+2.27%