Сравнение VBU.NEO с VXC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).
VBU.NEO и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и VXC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VXC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -1.64% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | -1.05% | 3.47% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 0.18% | 15.89% | 26.06% | 19.20% | -13.02% | 17.20% | 14.13% | 20.47% | -2.86% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VXC.TO с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям VXC.TO по среднегодовой доходности: -0.02% против 11.83% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.02%
VXC.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBU.NEO и VXC.TO
И VBU.NEO, и VXC.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
VXC.TO
Сравнение VBU.NEO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | VXC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.03 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.48 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.41 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.94 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.03 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.82 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.77 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между VBU.NEO и VXC.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и VXC.TO
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.39% | 1.39% | 1.45% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.85% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и VXC.TO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VXC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBU.NEO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -27.28% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -12.32% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -21.61% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -27.28% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -4.70% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -3.93% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.93% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и VXC.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 6.07% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 9.87% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 17.20% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 13.60% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 15.24% | -9.32% |