PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBU.NEO с RLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBU.NEO с RLB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and RLB.TO (RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF) are both Total Bond Market funds. VBU.NEO is passively managed, while RLB.TO is actively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned 0.54%/yr vs 2.14%/yr for RLB.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VBU.NEO и RLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF (RLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBU.NEO показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у RLB.TO с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям RLB.TO по среднегодовой доходности: 0.54% против 2.14% соответственно.

VBU.NEO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
-0.82%
С начала года
-0.73%
1 год
2.20%
3 года*
2.24%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.54%

RLB.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.91%
С начала года
1.12%
1 год
3.13%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.08%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBU.NEO и RLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		-0.73%4.92%0.11%4.79%-13.68%-2.06%7.26%7.77%-1.09%3.47%
RLB.TO
RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF		1.12%3.97%5.39%5.93%-5.15%-0.78%5.76%4.54%1.07%0.54%

Correlation

The correlation between VBU.NEO and RLB.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF

Часто сравнивают с VBU.NEO:
VBU.NEO с VBG.NEOVBU.NEO с XAGH.TOVBU.NEO с VAB.TOVBU.NEO с BNDVBU.NEO с PLDI.TOVBU.NEO с ZUAG.TOVBU.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с RLB.TO:
RLB.TO с RPDH.TORLB.TO с CDLB.TORLB.TO с DCU.TORLB.TO с MKB.TORLB.TO с QBB.TORLB.TO с RBO.TORLB.TO с RID.TO

Доходность на риск

VBU.NEO vs. RLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBU.NEO
Ранг доходности на риск VBU.NEO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBU.NEO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBU.NEO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBU.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBU.NEO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBU.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RLB.TO
Ранг доходности на риск RLB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLB.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLB.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBU.NEO c RLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF (RLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBU.NEORLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.35

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.95

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.13

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

6.71

-4.88

VBU.NEO vs. RLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBU.NEO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа RLB.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBU.NEO и RLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBU.NEO и RLB.TO

Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки RLB.TO в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и RLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBU.NEORLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-13.93%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-1.48%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-1.48%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-7.68%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-13.93%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-0.27%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-1.52%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.47%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VBU.NEO и RLB.TO

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF (RLB.TO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBU.NEORLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.52%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

1.97%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

2.34%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

3.01%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

4.40%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBU.NEO и RLB.TO

Дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности RLB.TO в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLB.TO
RBC 1-5 Year Laddered Canadian Bond ETF		3.48%3.25%2.99%2.65%2.54%2.27%2.44%2.66%2.81%2.95%2.32%0.00%
VBU.NEO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.67%3.50%3.34%2.93%2.32%1.87%2.15%2.36%2.24%2.20%2.18%2.23%

Часто задаваемые вопросы

VBU.NEO and RLB.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Vanguard and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и RLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор