Сравнение VBL.NS с NVDA
VBL.NS (Varun Beverages Limited) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. VBL.NS operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VBL.NS returned 41.64%/yr vs 72.40%/yr for NVDA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VBL.NS и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBL.NS торгуется в INR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBL.NS показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 16.36%.
VBL.NS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 62.34%
- 3 года*
- 82.93%
- 5 лет*
- 72.40%
- 10 лет*
- 74.14%
Сравнение доходности по годам VBL.NS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBL.NS Varun Beverages Limited | 8.11% | -23.06% | 29.27% | 87.45% | 123.89% | 45.93% | 29.70% | 36.05% | 20.46% | 72.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 16.36% | 45.57% | 179.47% | 241.36% | -44.92% | 129.97% | 127.89% | 81.43% | -24.55% | 70.68% |
Correlation
The correlation between VBL.NS and NVDA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBL.NS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
VBL.NS
NVDA
Сравнение VBL.NS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varun Beverages Limited (VBL.NS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBL.NS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.97 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 9.06 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBL.NS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.80 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VBL.NS и NVDA
Максимальная просадка VBL.NS за все время составила -43.09%, что меньше максимальной просадки NVDA в -81.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBL.NS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBL.NS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -81.05% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -15.79% | -11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.09% | -37.08% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.09% | -63.08% | +19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -13.64% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -27.24% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 6.90% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBL.NS и NVDA
Текущая волатильность для Varun Beverages Limited (VBL.NS) составляет 7.07%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что VBL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBL.NS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 13.85% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 26.37% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 34.83% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 51.11% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 49.22% | -14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBL.NS и NVDA
Дивидендная доходность VBL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VBL.NS Varun Beverages Limited | 0.28% | 0.31% | 0.16% | 0.14% | 0.19% | 0.28% | 0.27% | 0.35% | 0.32% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VBL.NS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varun Beverages Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VBL.NS and NVDA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VBL.NS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор