Сравнение VBIL с TBLL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIL показывает доходность 0.87%, а TBLL немного ниже – 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 12.78, что ниже коэффициента Шарпа TBLL равного 20.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VBIL и TBLL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности TBLL в 3.91%

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и TBLL.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.