PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIL с CUSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIL с CUSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).

VBIL и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIL и CUSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIL и CUSD

2026 (YTD)2025
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		0.87%3.71%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		1.37%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, VBIL показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.37%.

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CUSD

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.89%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF

Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с sgovVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с BND
Часто сравнивают с CUSD:
CUSD с CSHICUSD с JPSTCUSD с BUXXCUSD с WEEKCUSD с CGUICUSD с BAMUCUSD с VUSB

Сравнение комиссий VBIL и CUSD

VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.

CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Доходность на риск

VBIL vs. CUSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUSD
Ранг доходности на риск CUSD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c CUSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBILCUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.78

0.38

+12.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

29.76

0.66

+29.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

12.77

1.11

+11.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

43.72

0.91

+42.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

377.55

2.63

+374.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIL vs. CUSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 12.78, что выше коэффициента Шарпа CUSD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и CUSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBILCUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78

0.38

+12.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.10

0.73

+12.37

Корреляция

Корреляция между VBIL и CUSD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и CUSD

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности CUSD в 13.86%

TTM2025202420232022
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.66%3.12%0.00%0.00%0.00%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		13.86%14.05%7.10%3.62%1.14%

Просадки

Сравнение просадок VBIL и CUSD

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и CUSD.

Загрузка...

Показатели просадок

VBILCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-5.42%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-5.42%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.40%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.88%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и CUSD

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBILCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

4.22%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

9.47%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

12.90%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

6.54%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

6.54%

-6.23%