Сравнение VBIIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.30% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VBIIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.83% против 0.53% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
DUTMX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и DUTMX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
VBIIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
VBIIX
DUTMX
Сравнение VBIIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.50 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.74 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.78 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 1.98 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.50 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.37 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и DUTMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и DUTMX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DUTMX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.13% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и DUTMX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -30.53% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -5.08% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -30.53% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -30.53% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -15.30% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.86% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.99% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и DUTMX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.63%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.97% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.61% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 6.56% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 8.85% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 7.06% | -1.71% |