PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBG.NEO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBG.NEO с VXC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).

VBG.NEO и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VXC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.53%0.14%1.68%6.85%-13.38%-3.03%3.87%6.33%1.34%1.78%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		0.11%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VXC.TO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям VXC.TO по среднегодовой доходности: 0.39% против 11.84% соответственно.

VBG.NEO

1 день
0.69%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-0.01%
3 года*
1.63%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.39%

VXC.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.55%
1 год
16.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с VBU.NEOVBG.NEO с HAF.TOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с FFIX.NEOVBG.NEO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Сравнение комиссий VBG.NEO и VXC.TO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%.

VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBG.NEOVXC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.98

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.42

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.43

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

5.98

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VXC.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBG.NEOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.98

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.82

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.77

-0.54

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и VXC.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VXC.TO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VXC.TO в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.54%3.46%3.25%3.44%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.39%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VXC.TO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и VXC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VBG.NEOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-27.28%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-8.24%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.66%

-21.61%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-27.28%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-4.77%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.93%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.95%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VXC.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBG.NEOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

6.01%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

9.85%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

17.20%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

13.60%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

15.24%

-10.66%