Сравнение VBG.NEO с VIU.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

VBG.NEO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VIU.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.66%	0.14%	1.68%	6.85%	-13.38%	-3.03%	3.87%	6.33%	1.34%	1.78%
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	4.95%	27.83%	10.72%	15.66%	-10.63%	9.74%	7.56%	15.30%	-7.39%	19.22%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям VIU.TO по среднегодовой доходности: 0.32% против 9.53% соответственно.

VBG.NEO

1 день: -0.18%

1 месяц: -1.73%

С начала года: -0.66%

6 месяцев: -1.26%

1 год: -0.15%

3 года*: 1.55%

5 лет*: -1.47%

10 лет*: 0.32%

VIU.TO

1 день: -0.77%

1 месяц: -0.89%

С начала года: 4.95%

6 месяцев: 7.64%

1 год: 25.02%

3 года*: 16.64%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 9.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:

VBG.NEO с VAB.TO VBG.NEO с VBU.NEO VBG.NEO с HAF.TO VBG.NEO с NUBF.TO VBG.NEO с TGFI.TO VBG.NEO с FFIX.NEO VBG.NEO с VGAB.NEO

Часто сравнивают с VIU.TO:

VIU.TO с XEF.TO VIU.TO с VIDY.TO VIU.TO с VCN.TO VIU.TO с VDU.TO VIU.TO с VFV.TO VIU.TO с XEQT.TO VIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий VBG.NEO и VIU.TO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%.

VBG.NEO

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

VIU.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBG.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIU.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBG.NEO	VIU.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.04	1.47	-1.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.04	2.01	-2.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.30	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.05	2.16	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.16	8.15	-8.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VIU.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBG.NEO	VIU.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.04	1.47	-1.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.29	0.75	-1.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.07	0.64	-0.57
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.56	-0.34

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и VIU.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VIU.TO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VIU.TO в 2.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.54%	3.46%	3.25%	3.44%	1.14%	2.91%	0.64%	2.54%	2.34%	1.74%	1.41%	1.26%
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	2.41%	2.48%	2.55%	2.65%	2.75%	2.37%	1.97%	2.67%	2.75%	2.12%	1.71%	0.27%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VIU.TO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBG.NEO	VIU.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.31%	-29.15%	+11.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.14%	-11.74%	+8.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.66%	-25.35%	+8.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.31%	-29.15%	+11.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.40%	-6.77%	-2.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.80%	-5.39%	+0.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.96%	3.12%	-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VIU.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBG.NEO	VIU.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.78%	7.92%	-6.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.39%	11.52%	-9.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.45%	17.04%	-13.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.12%	13.58%	-8.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.58%	15.00%	-10.42%

Сравнение VBG.NEO с VIU.TO

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VIU.TO

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VIU.TO

Доходность по периодам

VBG.NEO

VIU.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBG.NEO и VIU.TO

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

VBG.NEO

VIU.TO

Сравнение VBG.NEO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBG.NEO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VIU.TO

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VIU.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VIU.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)