Сравнение VBG.NEO с VEE.TO
VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) and VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBG.NEO returned 0.30%/yr vs 9.28%/yr for VEE.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VBG.NEO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for VEE.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBG.NEO и VEE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBG.NEO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у VEE.TO с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям VEE.TO по среднегодовой доходности: 0.30% против 9.28% соответственно.
VBG.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 0.30%
VEE.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VEE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 0.49% | 0.14% | 1.68% | 6.97% | -13.38% | -3.03% | 3.87% | 6.33% | 1.34% | 1.78% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 13.09% | 19.32% | 19.06% | 6.24% | -12.79% | 0.06% | 12.32% | 14.32% | -7.93% | 22.60% |
Correlation
The correlation between VBG.NEO and VEE.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.03 |
Over the past year, VBG.NEO and VEE.TO have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBG.NEO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск
VBG.NEO
VEE.TO
Сравнение VBG.NEO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBG.NEO | VEE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.47 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 8.77 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBG.NEO и VEE.TO
Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и VEE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBG.NEO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -29.84% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -10.74% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -14.97% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -26.10% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -29.84% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -3.72% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -8.70% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.02% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBG.NEO и VEE.TO
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 0.93%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBG.NEO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 6.85% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 14.18% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 16.21% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 15.51% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 17.00% | -12.38% |
Сравнение комиссий VBG.NEO и VEE.TO
VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBG.NEO и VEE.TO
Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VEE.TO в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 3.58% | 3.46% | 3.25% | 3.54% | 1.14% | 2.91% | 0.64% | 2.54% | 2.34% | 1.74% | 1.41% | 1.26% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.84% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.62% | 2.71% | 2.24% | 1.93% | 2.01% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
VBG.NEO and VEE.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for VBG.NEO.
VBG.NEO is categorized as Global Bonds, while VEE.TO is Emerging Markets Equities. VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.39% for VBG.NEO and 0.25% for VEE.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBG.NEO и VEE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор