Сравнение VBF с VICBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX).
VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VBF и VICBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBF и VICBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | -1.56% | 5.46% | 6.97% | 2.27% | -17.77% | -5.37% | 12.80% | 30.91% | -11.16% | 13.35% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.51% | 9.37% | 3.67% | 8.87% | -14.06% | -1.50% | 9.57% | 15.96% | -1.72% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VICBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям VICBX по среднегодовой доходности: 3.15% против 3.32% соответственно.
VBF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 3.15%
VICBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBF и VICBX
VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VICBX в 0.05%.
Доходность на риск
VBF vs. VICBX — Ранг доходности на риск
VBF
VICBX
Сравнение VBF c VICBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBF | VICBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.38 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.95 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.01 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 7.38 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBF | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.38 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VBF и VICBX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBF и VICBX
Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VICBX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | 5.57% | 5.46% | 5.51% | 5.31% | 4.60% | 3.36% | 6.89% | 5.04% | 5.40% | 5.07% | 4.56% | 5.40% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.79% | 3.72% | 3.02% | 2.82% | 2.79% | 5.01% | 3.64% | 3.23% | 3.32% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок VBF и VICBX
Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки VICBX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VICBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBF | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -20.55% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -3.07% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -20.55% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -20.55% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -2.02% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.16% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.84% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBF и VICBX
Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBF | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.82% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 2.66% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 4.39% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 6.14% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 5.33% | +7.38% |