PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с MIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с MIFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. MIFIX управляется Miller Investment. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и MIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и MIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.36%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		-0.64%7.11%7.31%6.88%-7.72%4.32%14.22%9.79%-1.91%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у MIFIX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям MIFIX по среднегодовой доходности: 3.17% против 4.90% соответственно.

VBF

1 день
1.28%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.36%
1 год
2.42%
3 года*
4.60%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
3.17%

MIFIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.25%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.80%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Miller Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с PRPIXVBF с VADAXVBF с VICSX
Часто сравнивают с MIFIX:
MIFIX с TRBUXMIFIX с FIIFXMIFIX с CBFSXMIFIX с CFICXMIFIX с IDMIXMIFIX с ISHIXMIFIX с PBBBX

Сравнение комиссий VBF и MIFIX

VBF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MIFIX в 0.99%.

MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund
VBF
Invesco Bond Fund

Доходность на риск

VBF vs. MIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MIFIX
Ранг доходности на риск MIFIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIFIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIFIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIFIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIFIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c MIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFMIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.60

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.36

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.84

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

6.91

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. MIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа MIFIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и MIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFMIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.60

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.55

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.91

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.90

-0.57

Корреляция

Корреляция между VBF и MIFIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и MIFIX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности MIFIX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.56%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		4.20%4.59%4.08%3.60%3.62%5.87%5.16%2.36%5.16%3.90%1.48%1.78%

Просадки

Сравнение просадок VBF и MIFIX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки MIFIX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и MIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFMIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-15.58%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-2.68%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-11.87%

-20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-15.58%

-16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-2.68%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-2.08%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.71%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и MIFIX

Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFMIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.76%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

2.06%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

3.22%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

5.09%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

5.40%

+7.31%