Сравнение VBAL.TO с ZGRO.TO
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.72%/yr vs 15.63%/yr for ZGRO.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBAL.TO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.99%.
VBAL.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBAL.TO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 8.54% | 11.92% | 14.62% | 12.49% | -11.39% | 10.21% | 10.27% | 9.60% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 10.99% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 20.50% | 17.11% | 16.29% |
Correlation
The correlation between VBAL.TO and ZGRO.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between VBAL.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBAL.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
VBAL.TO
ZGRO.TO
Сравнение VBAL.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBAL.TO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.75 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 14.66 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBAL.TO и ZGRO.TO
Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBAL.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.19% | -24.67% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -6.87% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.66% | -11.60% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -16.21% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.37% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.49% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.76% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAL.TO и ZGRO.TO
Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.92%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBAL.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.05% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 9.90% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 11.81% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 11.18% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 13.19% | -3.09% |
Сравнение комиссий VBAL.TO и ZGRO.TO
VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAL.TO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ZGRO.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.06% | 2.23% | 2.30% | 2.37% | 2.21% | 1.95% | 1.82% | 2.25% | 2.04% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 2.24% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBAL.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.
VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.18% for ZGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор