PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 10.89%/yr for XGRO.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-7.93%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and XGRO.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between VBAL.TO and XGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и XGRO.TO

Секторы
VBAL.TO
XGRO.TO

Финансовые услуги

20.6%
20.3%

Технологии

20.4%
25.8%

Промышленность

11.6%
7.3%

Энергетика

8.6%
7.2%

Сырьевые материалы

8.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.3%

Здравоохранение

6.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Недвижимость

2.3%
0.4%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
XGRO.TO
20.3%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
XGRO.TO
25.8%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
XGRO.TO
7.3%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
XGRO.TO
7.2%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
XGRO.TO
5.6%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
XGRO.TO
6.3%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
XGRO.TO
5.1%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
XGRO.TO
6.8%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
XGRO.TO
3.8%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
XGRO.TO
1.5%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
XGRO.TO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOXGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.22

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.13

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.36

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

14.92

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.43

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-47.97%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-7.12%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-12.47%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-18.40%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-8.49%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.60%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.40%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.20%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

10.78%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

11.05%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

12.26%

-2.17%

Сравнение комиссий VBAL.TO и XGRO.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VBAL.TO and XGRO.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.20% for XGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор