PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с FTS.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.73%/yr vs 11.27%/yr for FTS.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 13.43%.

VBAL.TO

1 день
0.48%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.37%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и FTS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		7.94%11.92%14.62%12.49%-11.39%10.21%10.27%14.90%-3.35%
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%9.01%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and FTS.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.23

The correlation between VBAL.TO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Fortis Inc.

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBAL.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.01

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.89

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.33

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

10.47

+1.89

VBAL.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и FTS.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки FTS.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-28.27%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.09%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.66%

-10.97%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-24.01%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.71%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.51%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и FTS.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 3.41%, в то время как у Fortis Inc. (FTS.TO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.96%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.44%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

13.12%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

14.45%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.11%

16.86%

-6.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.07%2.23%2.30%2.37%2.21%1.95%1.82%2.25%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and FTS.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор