PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, VBAL.TO returned 18.67% vs 25.84% for FEQT.NEO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.77%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%8.92%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and FEQT.NEO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.89

The correlation between VBAL.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.36

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.30

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.12

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.53

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.79

-1.01

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-13.24%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.31%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.45%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.91%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и FEQT.NEO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.90%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

8.89%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

11.02%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

12.44%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

12.44%

-2.35%

Сравнение комиссий VBAL.TO и FEQT.NEO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBAL.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBAL.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор