PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.L с HKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.L с HKOR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and HKOR.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - VAPX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while HKOR.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.L returned 12.84%/yr vs 17.97%/yr for HKOR.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HKOR.L.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и HKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.L торгуется в GBP, в то время как HKOR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 48.85%, что значительно ниже, чем у HKOR.L с доходностью 107.38%. За последние 10 лет акции VAPX.L уступали акциям HKOR.L по среднегодовой доходности: 12.84% против 17.97% соответственно.

VAPX.L

1 день
-3.09%
1 месяц
10.87%
С начала года
48.85%
6 месяцев
53.84%
1 год
83.65%
3 года*
24.61%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.84%

HKOR.L

1 день
-4.88%
1 месяц
17.29%
С начала года
107.38%
6 месяцев
126.00%
1 год
237.99%
3 года*
45.20%
5 лет*
19.90%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и HKOR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		48.85%30.80%-3.74%3.63%-1.84%1.30%14.91%12.74%-9.53%20.31%
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		107.38%86.42%-21.81%13.46%-19.95%-7.35%40.21%7.12%-16.48%32.68%

Correlation

The correlation between VAPX.L and HKOR.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.85

The correlation between VAPX.L and HKOR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAPX.L и HKOR.L

Секторы
VAPX.L
HKOR.L

Технологии

30.2%
59.7%

Финансовые услуги

25.3%
8.7%

Промышленность

12.5%
16.3%

Сырьевые материалы

9.5%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.3%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.1%

Энергетика

2.3%
0.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Технологии

VAPX.L
30.2%
HKOR.L
59.7%

Финансовые услуги

VAPX.L
25.3%
HKOR.L
8.7%

Промышленность

VAPX.L
12.5%
HKOR.L
16.3%

Сырьевые материалы

VAPX.L
9.5%
HKOR.L
1.7%

Потребительский циклический сектор

VAPX.L
5.3%
HKOR.L
6.3%

Недвижимость

VAPX.L
4.9%
HKOR.L

-

Здравоохранение

VAPX.L
3.3%
HKOR.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

VAPX.L
2.5%
HKOR.L
1.2%

Коммуникационные услуги

VAPX.L
2.4%
HKOR.L
2.1%

Энергетика

VAPX.L
2.3%
HKOR.L
0.9%

Коммунальные услуги

VAPX.L
2.0%
HKOR.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD
Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с XMID.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с KRWL.LHKOR.L с LAUU.L

Доходность на риск

VAPX.L vs. HKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c HKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPX.LHKOR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
6.39

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
5.88

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.84

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

11.12

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

39.48

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.L vs. HKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 4.11, что ниже коэффициента Шарпа HKOR.L равного 6.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и HKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPX.LHKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

6.39

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и HKOR.L

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки HKOR.L в -44.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и HKOR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.LHKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-44.41%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-21.26%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-29.09%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-40.86%

+22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

-44.41%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.40%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-15.72%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.00%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и HKOR.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) составляет 10.22%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.LHKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

17.73%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

32.16%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

37.01%

-16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

25.32%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

24.24%

-6.85%

Сравнение комиссий VAPX.L и HKOR.L

VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HKOR.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и HKOR.L

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности HKOR.L в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.35%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.54%2.36%3.20%3.30%4.12%2.99%1.81%3.28%3.55%3.07%2.71%3.45%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.L and HKOR.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HKOR.L.

VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while HKOR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.50% for HKOR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и HKOR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор