Сравнение VAPX.L с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
VAPX.L и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAPX.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAPX.L или SPHD.
Основные характеристики
| VAPX.L | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.63% | 8.07% |
| Дох-ть за 1 год | 8.94% | 18.60% |
| Дох-ть за 3 года | 1.85% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.32% | 6.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.68% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 14.24% | 12.73% |
| Макс. просадка | -30.88% | -41.39% |
| Current Drawdown | -1.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VAPX.L и SPHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.L и SPHD
С начала года, VAPX.L показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции VAPX.L уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 7.68% против 8.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAPX.L и SPHD
VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAPX.L c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.L и SPHD
Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SPHD в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 3.71% | 4.36% | 5.30% | 4.85% | 2.55% | 4.34% | 4.74% | 4.00% | 3.69% | 5.28% | 3.70% | 1.40% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.18% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.L и SPHD
Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.L и SPHD
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.