Сравнение VAPX.L с INAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и iShares MSCI North America UCITS (INAA.L).

VAPX.L и INAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAPX.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. INAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и INAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и iShares MSCI North America UCITS (INAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAPX.L и INAA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing	16.34%	30.80%	-3.74%	3.63%	-1.84%	1.30%	14.91%	12.74%	-9.53%	20.31%
INAA.L iShares MSCI North America UCITS	-3.09%	9.48%	26.59%	19.48%	-10.23%	28.62%	15.54%	25.93%	-1.17%	10.17%

Разные валюты инструментов

VAPX.L торгуется в GBP, в то время как INAA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у INAA.L с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции VAPX.L уступали акциям INAA.L по среднегодовой доходности: 10.18% против 14.13% соответственно.

VAPX.L

1 день: 4.82%

1 месяц: -7.53%

С начала года: 16.34%

6 месяцев: 26.51%

1 год: 52.30%

3 года*: 14.76%

5 лет*: 7.88%

10 лет*: 10.18%

INAA.L

1 день: 1.48%

1 месяц: -3.31%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: 0.11%

1 год: 15.02%

3 года*: 15.51%

5 лет*: 11.89%

10 лет*: 14.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Название символа

iShares MSCI North America UCITS

Часто сравнивают с VAPX.L:

VAPX.L с HMXJ.L VAPX.L с VFEG.L VAPX.L с EIX VAPX.L с VT VAPX.L с SPHD VAPX.L с VUAA.L VAPX.L с V3PA.DE

Часто сравнивают с INAA.L:

INAA.L с VNRT.AS INAA.L с EUE.L INAA.L с BIBDX INAA.L с MXUS.L INAA.L с VTI INAA.L с EFA INAA.L с VFEM.L

Сравнение комиссий VAPX.L и INAA.L

VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INAA.L в 0.40%.

INAA.L

iShares MSCI North America UCITS

VAPX.L

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VAPX.L vs. INAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAPX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INAA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c INAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и iShares MSCI North America UCITS (INAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VAPX.L	INAA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.80	0.97	+1.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.40	1.41	+1.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.20	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.93	2.05	+1.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.29	6.95	+8.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.L vs. INAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа INAA.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и INAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VAPX.L	INAA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.80	0.97	+1.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.82	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.91	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.70	-0.27

Корреляция

Корреляция между VAPX.L и INAA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и INAA.L

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности INAA.L в 0.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing	1.97%	2.36%	3.20%	3.30%	4.12%	2.99%	1.81%	3.28%	3.55%	3.07%	2.71%	3.45%
INAA.L iShares MSCI North America UCITS	0.69%	0.66%	0.76%	0.98%	1.11%	0.74%	1.09%	1.26%	1.40%	1.32%	1.30%	1.51%

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и INAA.L

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки INAA.L в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и INAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VAPX.L	INAA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.88%	-35.35%	+4.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.47%	-10.70%	-2.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.04%	-21.20%	+3.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.88%	-26.15%	-4.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.31%	-4.84%	-4.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.53%	-4.75%	-1.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.46%	2.14%	+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и INAA.L

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VAPX.L	INAA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.26%	3.80%	+5.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.10%	8.37%	+6.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.70%	15.51%	+3.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.16%	14.50%	+0.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.02%	15.66%	+1.36%

Сравнение VAPX.L с INAA.L

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и INAA.L

Сравнение доходности по годам VAPX.L и INAA.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VAPX.L

INAA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VAPX.L и INAA.L

Доходность на риск

VAPX.L vs. INAA.L — Ранг доходности на риск

VAPX.L

INAA.L

Сравнение VAPX.L c INAA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VAPX.L vs. INAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и INAA.L

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и INAA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и INAA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)