Сравнение VAPX.AS с QTOP
VAPX.AS (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - VAPX.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, VAPX.AS returned 56.22% vs 32.56% for QTOP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VAPX.AS charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.AS и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.AS торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.AS показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью 20.43%.
VAPX.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.69%
- 6 месяцев
- 28.15%
- С начала года
- 36.92%
- 1 год
- 56.22%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 10.16%
- Всё время*
- 6.43%
QTOP
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.41%
Сравнение доходности по годам VAPX.AS и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 36.92% | 24.75% | -3.89% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 20.43% | 7.69% | 11.14% |
Correlation
The correlation between VAPX.AS and QTOP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between VAPX.AS and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.AS vs. QTOP — Ранг доходности на риск
VAPX.AS
QTOP
Сравнение VAPX.AS c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAPX.AS | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.70 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 7.80 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAPX.AS и QTOP
Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.AS | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -27.66% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.11% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -3.69% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -5.46% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.18% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.AS и QTOP
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.AS | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 7.76% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 16.16% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 20.26% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 24.73% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 24.73% | -6.39% |
Сравнение комиссий VAPX.AS и QTOP
VAPX.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.AS и QTOP
Дивидендная доходность VAPX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности QTOP в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.34% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 2.03% | 2.75% | 3.42% | 3.54% | 4.46% | 3.45% | 2.06% | 3.31% | 3.57% | 3.16% | 2.85% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.AS and QTOP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAPX.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
VAPX.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while QTOP is Nasdaq-100. VAPX.AS tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.AS and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.AS и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор