Сравнение VAPX.AS с QTOP
VAPX.AS (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - VAPX.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, VAPX.AS returned 79.45% vs 43.30% for QTOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VAPX.AS charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.AS и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.AS торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.AS показывает доходность 50.19%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью 24.18%.
VAPX.AS
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 50.19%
- 6 месяцев
- 55.62%
- 1 год
- 79.45%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.61%
QTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 24.18%
- 6 месяцев
- 22.24%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAPX.AS и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 50.19% | 24.27% | -3.71% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 23.21% | 7.69% | 10.67% |
Correlation
The correlation between VAPX.AS and QTOP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.AS vs. QTOP — Ранг доходности на риск
VAPX.AS
QTOP
Сравнение VAPX.AS c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAPX.AS | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.43 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 3.59 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.49 | 10.86 | +12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAPX.AS | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.48 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.15 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.AS и QTOP
Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.AS | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -27.66% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.11% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | 0.00% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.64% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.00% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.AS и QTOP
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.AS | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 4.43% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 12.75% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 17.58% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 24.20% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 24.20% | -6.40% |
Сравнение комиссий VAPX.AS и QTOP
VAPX.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.AS и QTOP
Дивидендная доходность VAPX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QTOP в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.32% | 0.38% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 1.55% | 2.41% | 3.16% | 3.28% | 4.23% | 2.95% | 1.80% | 2.96% | 3.03% | 2.78% | 2.57% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.AS and QTOP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAPX.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
VAPX.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while QTOP is Nasdaq-100. VAPX.AS tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.AS and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.AS и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор