Сравнение VALW.L с CSH2.L
VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) and CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both exchange-traded funds - VALW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VALW.L returned 14.33%/yr vs 3.70%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VALW.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALW.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALW.L показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.95%.
VALW.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам VALW.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 18.22% | 27.02% | 5.92% | 16.41% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1.95% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.05% |
Correlation
The correlation between VALW.L and CSH2.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALW.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
VALW.L
CSH2.L
Сравнение VALW.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALW.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 4.47 | -2.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 27.32 | -21.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.64 | 160.53 | -137.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и CSH2.L
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALW.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.59% | -0.37% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -0.16% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -0.29% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -0.29% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -0.00% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.03% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и CSH2.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALW.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 0.06% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 0.23% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 0.53% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 0.56% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 0.44% | +20.44% |
Сравнение комиссий VALW.L и CSH2.L
VALW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALW.L и CSH2.L
Ни VALW.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALW.L and CSH2.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for VALW.L.
VALW.L is categorized as Global Equities, while CSH2.L is Money Market. VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while CSH2.L tracks SONIA Compounded (GBP Hedged). They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for VALW.L and 0.10% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для VALW.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор