PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALT-U.TO с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT-U.TO с NXF.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - VALT-U.TO is a Gold fund actively managed by CI, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 5 years, VALT-U.TO returned 16.92%/yr vs 15.62%/yr for NXF.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALT-U.TO и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как NXF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 20.79%.

VALT-U.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.99%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-7.56%
1 год
19.99%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
17.89%
С начала года
20.79%
1 год
27.76%
3 года*
10.00%
5 лет*
15.62%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и NXF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-7.56%65.42%26.27%13.43%-0.93%-1.30%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		20.79%14.31%-12.02%9.08%35.35%26.00%

Correlation

The correlation between VALT-U.TO and NXF.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.09

The correlation between VALT-U.TO and NXF.TO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TO
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с YAVG.NEO

Доходность на риск

VALT-U.TO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT-U.TO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALT-U.TONXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.35

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.86

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.44

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

4.78

-3.55

VALT-U.TO vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT-U.TO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NXF.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT-U.TO и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALT-U.TO и NXF.TO

Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -68.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT-U.TONXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-68.80%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.65%

-19.43%

-19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.65%

-27.41%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-27.41%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.50%

-12.12%

-26.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-18.78%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

5.82%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT-U.TO и NXF.TO

Текущая волатильность для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) составляет 6.45%, в то время как у CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT-U.TONXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.38%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.00%

16.68%

+22.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.54%

20.63%

+20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

24.35%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

27.16%

-4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT-U.TO и NXF.TO

VALT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.27%7.70%8.50%8.60%11.22%9.46%11.24%7.83%9.39%6.49%8.24%8.21%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALT-U.TO and NXF.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALT-U.TO is categorized as Gold, while NXF.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор