PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALT-U.TO с CEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT-U.TO с CEQT.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and CEQT.TO (CI Equity Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VALT-U.TO is a Gold fund actively managed by CI, while CEQT.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 3 years, VALT-U.TO returned 26.92%/yr vs 19.23%/yr for CEQT.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALT-U.TO и CEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как CEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у CEQT.TO с доходностью 11.07%.

VALT-U.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.99%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-7.56%
1 год
19.99%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—

CEQT.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
8.18%
С начала года
11.07%
1 год
25.46%
3 года*
19.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и CEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-7.56%65.42%26.27%2.24%
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		11.07%24.53%17.44%8.46%

Correlation

The correlation between VALT-U.TO and CEQT.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

CI Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TO
Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с VXM-B.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с MIX.TOCEQT.TO с TEQT.TO

Доходность на риск

VALT-U.TO vs. CEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT-U.TO c CEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALT-U.TOCEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.16

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.32

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.86

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

11.95

-10.71

VALT-U.TO vs. CEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT-U.TO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CEQT.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT-U.TO и CEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALT-U.TO и CEQT.TO

Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки CEQT.TO в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и CEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT-U.TOCEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-14.33%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.65%

-8.99%

-29.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.65%

-14.33%

-24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.50%

-0.79%

-37.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-1.74%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

2.14%

+14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT-U.TO и CEQT.TO

CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT-U.TOCEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

2.50%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.00%

9.55%

+29.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.54%

11.89%

+29.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

14.05%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

14.05%

+8.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT-U.TO и CEQT.TO

VALT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM202520242023
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.09%1.25%1.82%1.06%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALT-U.TO and CEQT.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALT-U.TO is categorized as Gold, while CEQT.TO is Diversified Portfolio.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и CEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор