PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALSX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALSX с ACIHX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VALSX (Value Line Select Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, VALSX returned 4.04%/yr vs 18.88%/yr for ACIHX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALSX charges 1.13%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности VALSX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Select Growth Fund (VALSX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALSX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 4.41%.

VALSX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-8.37%
С начала года
-6.88%
1 год
-13.90%
3 года*
4.04%
5 лет*
3.48%
10 лет*
10.61%

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
5.13%
С начала года
4.41%
1 год
14.92%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALSX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-6.88%-1.86%11.90%31.29%0.59%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		4.41%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between VALSX and ACIHX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VALSX and ACIHX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Select Growth Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с VLAAXVALSX с ANFFXVALSX с VALLXVALSX с VLIFXVALSX с VLEOXVALSX с VFIAX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

VALSX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALSX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALSXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.93

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
1.35

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.17

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.96

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

3.04

-4.18

VALSX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALSX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ACIHX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALSX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALSX и ACIHX

Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALSXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-24.00%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-16.40%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-24.00%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-4.65%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-4.88%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.57%

5.16%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и ACIHX

Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 2.61%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALSXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.42%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

13.56%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

16.94%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.06%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

21.06%

-2.83%

Сравнение комиссий VALSX и ACIHX

VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и ACIHX

Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности ACIHX в 15.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		15.27%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.22%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%

Часто задаваемые вопросы

VALSX and ACIHX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIHX has higher volatility (5.42%) compared to VALSX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs ACIHX's -24.00%.

ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALSX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор