PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VALD.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VALD.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALD.DE показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.


VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALD.DE и EXSH.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF
10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.42%14.18%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.13%

Correlation

The correlation between VALD.DE and EXSH.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between VALD.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

VALD.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALD.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VALD.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.85

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

16.10

-7.74

VALD.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALD.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALD.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VALD.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.69

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VALD.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и EXSH.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VALD.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-70.20%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.65%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.43%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-22.98%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.87%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-22.15%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.01%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VALD.DE и EXSH.DE

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеют волатильность 3.80% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VALD.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.90%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.77%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.99%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.61%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.15%

-1.26%

Сравнение комиссий VALD.DE и EXSH.DE

VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VALD.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF
3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VALD.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VALD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.

VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VALD.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор