Сравнение VAIPX с FFNYX
VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIPX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.62%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIPX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.47% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between VAIPX and FFNYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIPX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
VAIPX
FFNYX
Сравнение VAIPX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIPX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.34 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и FFNYX
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -0.69% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -0.18% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 1.87% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 1.87% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 1.87% | +3.45% |
Сравнение комиссий VAIPX и FFNYX
VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и FFNYX
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.50% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
VAIPX and FFNYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VAIPX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор