PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIGX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIGX с LIAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 21.58%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 27.26%.

VAIGX

1 день
-2.29%
1 месяц
3.00%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-4.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

LIAGX

1 день
-0.41%
1 месяц
7.53%
С начала года
27.26%
6 месяцев
28.28%
1 год
39.81%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIGX и LIAGX

2026 (YTD)2025202420232022
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-2.83%17.01%19.11%15.53%-28.63%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		27.26%25.09%9.43%15.73%-18.80%

Correlation

The correlation between VAIGX and LIAGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between VAIGX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWILXVAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VINEXVAIGX с VEUSXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPX
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с RINYXLIAGX с FDIKXLIAGX с BIGIX

Доходность на риск

VAIGX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIGX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAIGXLIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.00

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.73

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.83

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

11.39

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAIGX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа LIAGX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и LIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAIGXLIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.00

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.44

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и LIAGX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и LIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIGXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-37.87%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-14.56%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-17.11%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-0.41%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-13.23%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

3.62%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и LIAGX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) составляет 5.65%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIGXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

8.33%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

17.98%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

20.66%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

18.79%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

18.79%

+10.13%

Сравнение комиссий VAIGX и LIAGX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и LIAGX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности LIAGX в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.65%4.52%0.82%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAIGX and LIAGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAGX has higher volatility (8.33%) compared to VAIGX (5.65%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs LIAGX's -37.87%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIGX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор