Сравнение VAIGX с FAERX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 9.84%/yr vs 7.36%/yr for FAERX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIGX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -1.50%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам VAIGX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 0.37% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -15.47% |
Correlation
The correlation between VAIGX and FAERX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between VAIGX and FAERX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
VAIGX
FAERX
Сравнение VAIGX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.42 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.65 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и FAERX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -60.14% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -7.29% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -14.00% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -5.89% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -14.35% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 4.39% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и FAERX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 0.00% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 1.50% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 8.19% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 16.70% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 16.29% | +12.53% |
Сравнение комиссий VAIGX и FAERX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и FAERX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.50% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and FAERX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.50%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs FAERX's -60.14%.
VAIGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор