Сравнение VAIE с EIPI
VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VAIE и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIE и EIPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.70% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | -0.46% |
Correlation
The correlation between VAIE and EIPI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIE vs. EIPI — Ранг доходности на риск
VAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение VAIE c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIE | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIE и EIPI
Максимальная просадка VAIE за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIE | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -12.33% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.99% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.72% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIE и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIE | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 9.81% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.05% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.05% | +1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIE и EIPI
Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EIPI в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.85% | 9.71% | 6.31% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIE and EIPI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPI has the higher dividend yield at 6.85%, compared with 2.17% for VAIE.
They also come from different issuers: VegaShares and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для VAIE и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор