Сравнение VAGU.L с PRIG.L
VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) are both Global Bonds funds - VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while PRIG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGU.L returned 0.31%/yr vs -3.22%/yr for PRIG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAGU.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRIG.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGU.L и PRIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGU.L торгуется в USD, в то время как PRIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у PRIG.L с доходностью -1.12%.
VAGU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
PRIG.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGU.L и PRIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.41% | 4.94% | 2.73% | 6.90% | -12.61% | -2.00% | 5.90% | 2.39% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | -1.11% | 7.34% | -3.43% | 4.13% | -18.08% | -6.76% | 9.21% | 1.50% |
Correlation
The correlation between VAGU.L and PRIG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between VAGU.L and PRIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VAGU.L и PRIG.L
Секторы
VAGU.L
PRIG.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
VAGU.L
PRIG.L
Сырьевые материалы
VAGU.L
-
PRIG.L
-
Коммуникационные услуги
VAGU.L
-
PRIG.L
Потребительский циклический сектор
VAGU.L
-
PRIG.L
-
Потребительский защитный сектор
VAGU.L
-
PRIG.L
-
Энергетика
VAGU.L
-
PRIG.L
-
Здравоохранение
VAGU.L
-
PRIG.L
Промышленность
VAGU.L
-
PRIG.L
-
Недвижимость
VAGU.L
-
PRIG.L
-
Технологии
VAGU.L
-
PRIG.L
Коммунальные услуги
VAGU.L
-
PRIG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGU.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск
VAGU.L
PRIG.L
Сравнение VAGU.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGU.L | PRIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.07 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.17 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGU.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.05 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.40 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.09 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VAGU.L и PRIG.L
Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки PRIG.L в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и PRIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGU.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -29.12% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -4.27% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -8.06% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -26.77% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -18.93% | +17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -13.97% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.76% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGU.L и PRIG.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.41%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGU.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.89% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 4.53% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 6.29% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 8.11% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 7.96% | -3.23% |
Сравнение комиссий VAGU.L и PRIG.L
VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGU.L и PRIG.L
VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.98% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGU.L and PRIG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VAGU.L.
VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VAGU.L and 0.05% for PRIG.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGU.L и PRIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор