Сравнение VAGU.L с IGLH.L
VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Global Bonds funds - VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while IGLH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGU.L returned 0.31%/yr vs -2.21%/yr for IGLH.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VAGU.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IGLH.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGU.L и IGLH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGU.L торгуется в USD, в то время как IGLH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IGLH.L с доходностью 2.11%.
VAGU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
IGLH.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGU.L и IGLH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.41% | 4.94% | 2.73% | 6.90% | -12.61% | -2.00% | 5.90% | 2.39% |
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.11% | 8.22% | -0.89% | 10.22% | -22.84% | -3.35% | 8.26% | 5.15% |
Correlation
The correlation between VAGU.L and IGLH.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between VAGU.L and IGLH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGU.L vs. IGLH.L — Ранг доходности на риск
VAGU.L
IGLH.L
Сравнение VAGU.L c IGLH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGU.L | IGLH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.20 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.43 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGU.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.11 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VAGU.L и IGLH.L
Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки IGLH.L в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и IGLH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGU.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -34.86% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.18% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -12.14% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -34.86% | +17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -11.09% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -12.06% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.39% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGU.L и IGLH.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.41%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGU.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.84% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 7.24% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 9.30% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 11.01% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 10.54% | -5.81% |
Сравнение комиссий VAGU.L и IGLH.L
VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGU.L и IGLH.L
VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.98% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGU.L and IGLH.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLH.L.
VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VAGU.L and 0.25% for IGLH.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGU.L и IGLH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор