Сравнение VAGT.DE с PR1G.DE
VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGT.DE returned 2.13%/yr vs 0.44%/yr for PR1G.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAGT.DE и PR1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGT.DE показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у PR1G.DE с доходностью 0.99%.
VAGT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGT.DE и PR1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.49% | -5.48% | 6.40% | -0.47% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 0.98% |
Correlation
The correlation between VAGT.DE and PR1G.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between VAGT.DE and PR1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGT.DE vs. PR1G.DE — Ранг доходности на риск
VAGT.DE
PR1G.DE
Сравнение VAGT.DE c PR1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGT.DE | PR1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.43 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 0.87 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGT.DE и PR1G.DE
Максимальная просадка VAGT.DE за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки PR1G.DE в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGT.DE и PR1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGT.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | -20.86% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -2.85% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -7.94% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -18.36% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -11.48% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.39% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGT.DE и PR1G.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VAGT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGT.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.17% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 3.01% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 4.05% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 6.47% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 6.10% | +1.16% |
Сравнение комиссий VAGT.DE и PR1G.DE
И VAGT.DE, и PR1G.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGT.DE и PR1G.DE
VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGT.DE and PR1G.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGT.DE and PR1G.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для VAGT.DE и PR1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор