Сравнение VAGP.L с SI=F
VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SI=F (Silver) is an asset. Over the past 5 years, VAGP.L returned -0.24%/yr vs 22.74%/yr for SI=F. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAGP.L и SI=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGP.L торгуется в GBP, в то время как SI=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SI=F были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 4.80%.
VAGP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
SI=F
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 27.30%
- 1 год
- 114.75%
- 3 года*
- 42.05%
- 5 лет*
- 22.74%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам VAGP.L и SI=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.19% | 4.96% | 2.51% | 5.84% | -13.81% | -2.03% | 5.31% | 2.30% |
SI=F Silver | 4.80% | 124.24% | 23.53% | -4.82% | 15.19% | -10.75% | 43.05% | 10.57% |
Correlation
The correlation between VAGP.L and SI=F is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGP.L vs. SI=F — Ранг доходности на риск
VAGP.L
SI=F
Сравнение VAGP.L c SI=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGP.L | SI=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.24 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 4.80 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGP.L | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VAGP.L и SI=F
Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки SI=F в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и SI=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGP.L | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -68.90% | +50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -39.67% | +36.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -39.67% | +35.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -39.67% | +21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -34.76% | +31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -35.45% | +28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 20.22% | -19.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGP.L и SI=F
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) составляет 1.43%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGP.L | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 13.90% | -12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 59.00% | -56.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 58.85% | -55.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 36.31% | -31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 32.70% | -28.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAGP.L and SI=F have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VAGP.L и SI=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор